معرفی گرایش مهندسی مالی در کارشناسی ارشد

مقدمه
پذیرش مهندسي مالي از سال 1384 به عنوان یکی از شاخه هاي رشته مهندسي صنايع  درمقطع کارشناسی ارشد شروع شده است. از قابليت هاي مهم دانش آموختگان اين رشته مي توان به توانايي آنها در درك همزمان مفاهيم صنعتي و مفاهيم مالي (با توجه تحصيلات به دوره كارشناسي آنها كه مهندسي صنايع بوده) اشاره نمود.

تاریخچه‌ی مهندسی مالی

اصطلاح مهندسی مالی ابتدا در بانک‌های انگلیس مورد استفاده قرار گرفت. این بانک‌ها در اوایل 1990 اقدام به تشکیل واحدهای مدیریت ریسک کردند. این واحدهای مدیریت ریسک که از افراد متخصص در حوزه‌های مختلف تشکیل شده بود اقدام به شناسایی ریسک‌های مختلف کرده و در مرحله بعد سعی می‌کردند این ریسک‌ها را اندازه‌گیری کنند. در نهایت از وظایف این واحدها ارئه راهکارهایی برای کاهش و یا پوشش ریسک‌های موجود بود. این واحدها برای پوشش ریسک از ابزارهای مختلفی چون قرارداها و پیمان‌های آتی، اوراق اختیار معامله و … استفاده می‌کردند. تیم‌های تشکیل دهنده این واحدها به تدریج اقدام به دادن مشاوره به سایر شرکت‌ها مانند شرکت‌های تولیدی کردند. همچنین علاوه بر مشاوره در زمینه‌‌‌ی مدیریت ریسک به مشاوره در زمینه راهکارهای تامین مالی و بهترین روش جذب منابع مالی نیز پرداختند. به این ترتیب به تدریج رشته مهندسی مالی خود را در بین سایر علوم مالی و مهندسی مطرح کرد و به تدریج فراگیر شد.

مهندسی مالی

اولین تعریف از مهندسی مالی را فینرتی (Finnerty, 1988) به شرح زیر ارئه داده است:

مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و به کارگیری ابزارهای نوین مالی و فرایندهای مربوطه و در نهایت ارائه راه‌حل‌های مبتکرانه برای مسائل و مشکلات مالی.

انجمن بین‌المللی مهندسان مالی (IAFE) مهندسی مالی را چنین تعریف می‌کند:

مهندسی مالی عبارت است از توسعه و به کارگیری خلاقانه‌ی فناوری مالی برای مسائل مالی و استفاده از فرصت‌های مالی.
در واقع رشته مهندسي مالي تركيبي از علوم زير است:
رياضيات مالي- رياضيات كاربردي- علوم كامپيوتر- فن آوري اطلاعات- انبارش داده هاي مالي محاسبات رايانه اي مالي- مديريت مالي و مخاطره.

منابع درسی در آزمون ورودی

کد 1259:

زبان با ضریب 2
آمار با ضریب2

تحقیق در عملیات  ۱ و ۲ باضریب2
دروس تخصصی( کنترل پروژه ، اقتصاد مهندسی ، کنترل کیفیت ، کنترل موجودی ، طرحریزی واحد های صنعتی )  باضریب5

نقش و توانايي فارغ التحصیلان مهندسی مالی

• صنايع بانكداري خصوصاً بانكداري بين المللي به عنوان كارشناس مهندس مالي جهت تعيين و انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري و كاهش ريسك مالي
• حوزه تحققيات و مشاوره مالي
• به عنوان كارشناس قيمت گذاري در بورس اوراق بهادار
• در سازمانها به منظور مديريت دارايي ها و سرمايه گذاري ها
• در شركتهاي كارگزاري، سرمايه گذاري وبيمه
• طراحي نرم افزارهاي مالي و كنترل صحيح تجارتهاي بين بانكي
• به عنوان كارشناس عقد قراردادها و طراحي ابزارهاي مالي در موسسات مالي و بورس اوراق بهادار

در کل این گرایش تنها به افراد علاقه مند به مباحث سرمایه گذاری ، اقتصاد و بورس توصیه می شود. شرایط شغلی برای فارغ التحصیلان این رشته با فارغ التحصیلان رشته صنایع تفاوت دارد و به مدیریت مالی نزدیک تر می باشد. این گرایش هنوز در ایران به اندازه کافی به سطح علمی قابل قبول در مقایسه با دنیا نرسیده و هئیت علمی و دانش آموختگان قوی کمتری دارد.

واحدهای درسی این دوره

کارشناسی ارشد رشته مهندسی مالی يک دوره دوساله، دارای چهار نيمسال مشتمل بر 32 واحد درسی می باشد. متوسط طول اين دوره 2سال و حداکثر 3 سال پيش بينی می شود. برنامه درسی در 4 ترم به صورت زير برنامه ريزی می شود.

الف – 12 واحددروس اصلی:

  نام درس                                         واحد

اصول مهندسی مالی                            3

  مدلهای انتخاب سبد سرمايه گذاری       3

  فرايندهای تصادفی                             3

  مديريت و تحليل ريسک مالی               3

ب- ۱۲ واحد اختیاری؛ دانشجویان موظفند از میان دروس ذیل 12واحد را انتخاب نمایند:

واحد : نام درس

3  : برنامه ريزی استراتژيک

3 : بازارهای مالی با درآمد ثابت

3 : فرايندهای تصادفی پيشرفته در مهندسی مالی

3: بازارهای مالی اسلامی

3:  اقتصاد سنجی

3: مديريت سرمايه گذاری

3: تصميم گيری با معيارهای چندگانه

3: سريهای زمانی مالی

3: طراحی و پياده سازی سيستم های پشتيبانی محاسبات مالی

3: سيستم های خبره در تصميم گيری مالی

3:بهينه سازی تصادفی

3: فناوری اطلاعات و تجارت الکترونيک

3: بازارهای مالی نوظهور

3: مباحث منتخب در مهندسی مالی

 ج – 2 واحد سمینار

د – 6 واحد پایان نامه

حوزه‌های فعالیت مهندسی مالی

· Investment Banking

· Risk Management Software

· Corporate Strategic Planning

· Securities Trading & Financial Risk Management

· Derivative Trading & Risk Management

· Investment Management

· Pension Scheme

· Insurance Policy

· Mortgage Agreement

· Lottery Design

·Currency Peg

دانشگاه هايي كه در حال حاضر در اين رشته در كشور دانشجو مي پذيرند

دانشگاه صنعتي امير كبير(دانشكده مهندسي صنايع)، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه علم وفرهنگ تهران و موسسه غير انتفاعي غيردولتي رجاء قزوين مي باشند.

ادامه تحصيل در ايران

متاسفانه هم اكنون امكان ادامه تحصيل در اين شاخه خاص (مهندسي مالي) در ايران به علت نوپا بودن وجود ندارد. اما دانشجويان اين رشته به جهت گذراندن دوره كارشناسي ارشد در اين رشته به راحتي مي توانند دردوره هاي دكتراي رشته هاي مهندسي صنايع (گرايش هاي ديگر) و مديريت مالي شركت كرده و پذيرفته شوند. به اين نكته هم بايد اشاره نمود به نظرمي رسد فارغ التحصيلان اين رشته در صورت پذيرش در دوره دكتري با توجه به كمبود استاد در اين رشته در ايران و با توجه به رشد سريع آن مي توانندبه راحتي به عنوان هيات علمي جذب دانشگاه ها شوند. (مذاكراتي هم براي ايجاد مقطع دكتري اين رشته به صورت پژوهش محور درحال انجام می باشد كه اميد است در آينده اي نزديك به سرانجام برسد.)